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7187 人参与  2022-11-04 23:47:25    点这评论
第8周 r语言回归分析

平时测验

1、选取中国股市2000年以后的月度收益率、每个月市场价值数据,每个月按照市值规模大小分成10个组合,验证规模效应在中国的实用性。

2、选取中国上市公司年报数据、年末市值数据、股票月度收益率数据,验证账面市值比效应。

3、随机选择30只股票,任意选取一年的数据(1月1日-12月31日)计算股票投资组合的var。

4、采用fama and macbetch方法,回归分析上市公司ceo的性别对股价收益率的影响。

5、随机选取10只股票,采用fama and french三因子模型,滚动计算市场因子beta系数的时变性。

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