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2386 人参与  2022-11-04 23:33:42    点这评论
第一讲 金融风险管理概述(一)

金融风险管理概述(一)随堂测验

1、1.()是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款,或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
    a、利率风险
    b、汇率风险
    c、法律风险
    d、政策风险

2、2. 对风险进行分类可以把风险分为投机风险和纯粹风险,即可以获得收益的风险是投机风险,只能带来损失的风险是纯粹风险。下列陈述正确的是( )。
    a、利率风险是纯粹风险
    b、操作风险是纯粹风险
    c、流动性风险是投机风险
    d、声誉风险是投机风险

3、3. 海曼明斯基作为金融危机研究权威,其代表性理论是 (  )。
    a、金融不稳定性理论
    b、不对称信息理论
    c、资产价格定价理论
    d、风险传染性理论

金融风险管理概述(一)单元测试

1、( )是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款,或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
    a、利率风险
    b、汇率风险
    c、法律风险
    d、政策风险

2、按金融风险的性质可将风险划分为()。
    a、纯粹风险和投机风险
    b、可管理风险和不可管理风险
    c、系统性风险和非系统性风险
    d、可量化风险和不可量化风险

3、海曼明斯基作为金融危机研究权威,其代表性理论是 (  )。
    a、金融不稳定性理论
    b、不对称信息理论
    c、资产价格定价理论
    d、风险传染性理论

4、查尔斯庞兹所发现,新借款项能够大于旧债所应支付的利息的现象是哪种借款人(  )。
    a、避险性借款人
    b、投机性借款人
    c、庞氏借款人
    d、抵押借款人

5、()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
    a、信用风险
    b、市场风险
    c、操作风险
    d、流动性风险

6、明斯基在金融不稳定性假说中把借款人分为三类,分别是(  )。
    a、基于未来现金流量、根据所预测的作补偿性融资的避险性借款人
    b、根据所测的未来资金丰缺程度和时间来确定和借款的投机性借款人
    c、需要滚动融资以新债偿旧债的庞氏借款人
    d、以自身财产作为抵押物的抵押借款人

7、下列说法正确的是( )。
    a、信用风险是银行面临的外部风险之一
    b、信用风险是最古老也是最重要的一种风险
    c、信用风险存在于一切信用交易活动中
    d、信用风险属于系统性风险

8、系统性风险不是单个金融机构的工作范围,但加强金融机构自身的风险管理,会降低整个金融体系承受的风险。

9、庞氏骗局能够得以实现的原因在于,可以利用新投资者的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资(  )。

10、6月12日,一家公司的财务经理发现7月12日有一笔浮动利率的日元贷款利息收人,他预计7月份日元利率会下降,为避免可能的损失,他决定与一家日本公司进行利息交换,取得固定利率的美元利息收人,该互换为利率互换。

第一章 客观题

1、以下关于金融风险的表述错误的是( )。
    a、不确定性是风险的必要且充分条件
    b、金融风险具有客观性和普遍性
    c、不确定性是金融风险产生的根源
    d、金融风险是金融活动的内在属性

2、以下不属于金融风险特征的是( )。
    a、普遍性
    b、客观性
    c、多样性
    d、主观性

3、一个β为0.8的资产组合,无风险利率为3%,市场回报率为10%,资产组合的预期回报是多少呢?( )。
    a、10%
    b、8%
    c、8.6%
    d、13%

4、个β为0.8的资产组合,无风险利率为3%,市场回报率为10%,如果投资组合产生的真实回报是16%,则该投资组合管理经理的α值是多少( )。
    a、6%
    b、7.4%
    c、8%
    d、3%

5、金融风险识别的原则不包括( )。
    a、成本最小原则
    b、系统性原则
    c、成本效益原则
    d、实时性原则

6、以下不属于金融风险管理技术的是( )。
    a、风险转移
    b、风险承担
    c、风险规避
    d、风险消灭

7、金融风险是普遍存在的,任何金融活动都存在金融风险。( )

8、投资组合产生的α值越大,其管理效果越差。( )

9、对于金融投资者而言,金融风险与收益相伴而生,无法消除金融风险。

10、金融风险管理理论和技术需要随着金融创新和金融发展而不断创新和发展。

第二讲 金融风险管理概述(二)

金融风险管理概述(二)随堂测验

1、1. 旧车市场模型是关于什么的经典案例(  )。
    a、信息不对称
    b、资产价格波动
    c、内在脆弱性
    d、风险传染

2、2. 由于个人的不诚实、不正直或不良企图导致风险事故的发生的因素是 (答题答案:( )
    a、心理风险因素
    b、有形风险因素
    c、道德风险因素
    d、实质风险因素

3、3. 由于交易双方信息不对称,出现市场交易信息产品平均质量下降的现象称为(  )。
    a、正向选择
    b、反向选择
    c、逆向选择
    d、双向选择

金融风险管理概述(二)单元测试

1、旧车市场模型是关于什么的经典案例(  )。
    a、信息不对称
    b、资产价格波动
    c、内在脆弱性
    d、风险传染

2、( )是指管理者通过承担各种性质不同的风险,利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合,使加总后的总体风险水平最低。
    a、回避策略
    b、转移策略
    c、抑制策略
    d、分散策略

3、由于交易双方信息不对称,出现市场交易信息产品平均质量下降的现象称为(  )。
    a、正向选择
    b、反向选择
    c、逆向选择
    d、双向选择

4、( )系统地提出现代证券组合理论,为证券投资风险管理奠定了理论基础。
    a、凯恩斯
    b、希克斯
    c、马柯维茨
    d、夏普

5、( )是指市场聚集性风险,对金融体系的完整性构成威胁。
    a、利率风险
    b、系统性风险
    c、金融自由化风险
    d、金融危机

6、金融风险的特征是()。
    a、扩散性
    b、波动性
    c、可控性
    d、损失性

7、下列选项哪些由信息不对称产生?(  )
    a、逆向选择
    b、正向选择
    c、道德风险
    d、信用风险

8、逆向选择和道德风险发展到极致,金融市场就可能崩溃并由金融市场进一步传导到实体经济中,整个市场崩溃(  )。

9、风险管理部是风险管理委员会下设的,独立于日常交易管理之外的实务部门。

10、金融风险管理流程包括风险识别、风险度量、风险监测、风险管理策略、风险报告几个阶段。

第三讲 金融风险预警

金融风险预警随堂测验

1、关于金融风险预警体系的功能,下列说法正确的是( )
    a、金融风险预警体系主要用来测度金融风险。
    b、预警阀值的设定会影响金融风险预警的灵敏度。
    c、预警阀值的设定不会对金融风险预警灵敏度产生影响。
    d、金融风险预警体系更注重宏观层面的风险预警功能。

2、下列指标中,不属于单个银行信用风险预警指标的是()
    a、不良贷款率
    b、净资产收益率
    c、银行业景气度
    d、资本充足率

3、金融和风险预警体系的预警功能主要是通过识别( )来实现的。
    a、静态信用水平
    b、动态信用风险
    c、信用下降水平
    d、信用变化水平

金融风险预警单元测试

1、关于金融风险预警体系的功能,下列说法正确的是( )
    a、金融风险预警体系主要用来测度金融风险。
    b、预警阀值的设定会影响金融风险预警的灵敏度。
    c、预警阀值的设定不会对金融风险预警灵敏度产生影响。
    d、金融风险预警体系更注重宏观层面的风险预警功能。

2、下列指标中,不属于单个银行信用风险预警指标的是()
    a、不良贷款率
    b、净资产收益率
    c、银行业景气度
    d、资本充足率

3、通过识别借款企业信用风险水平的变化进行预警判断,这种预警方法属于()类型
    a、静态预警
    b、动态预警
    c、主观预警
    d、客观预警

4、模糊综合评价法主要用于解决()环境下的金融风险预警。
    a、经济平稳
    b、经济突变
    c、经济顺周期
    d、经济逆周期

5、()是以现实金融活动为对象,在经济、金融理论指导下,采用一定措施对整个金融运行过程进行检测,并针对监测结果所获得的警情和警兆发布相应警示的金融决策支持系统。
    a、金融风险预警机制
    b、金融风险担保机制
    c、金融风险处置机制
    d、金融风险管理机制

6、我国金融预警指标体系中,属于微观审慎指标的有()。
    a、股价
    b、资产质量
    c、流动性水平
    d、管理质量

7、金融风险预警的主要功能包括()
    a、事前防范金融风险
    b、事后控制金融风险
    c、防范金融风险扩大
    d、抑制金融风险形成

8、商业银行风险预警的目标在于防范贷款之前的信用风险。

9、基于专家打分方式的预警指标权重设定方法更具预警精确度

10、var测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值。

第十四讲 资本资产定价理论和套利理论

资本资产定价理论和套利理论随堂测验

1、在资本资产定价模型中,如果β>1,说明( )。
    a、该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
    b、该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
    c、该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
    d、该证券组合属于无风险资产

2、系统性风险可以用( )衡量
    a、贝塔系数
    b、相关系数
    c、收益率的标准差
    d、收益率的方差

3、如果x和y都是充分分散化的资产组合,其中组合x的期望收益率为16%,β系数为1.0,组合y的期望收益率为12%,β系数为0.5,无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y( )
    a、都处于均衡定价状态
    b、y的定价被低估了
    c、存在套利机会
    d、组合x和y的风险溢价与β系数不成比例

资本资产定价理论和套利理论单元测试

1、在资本资产定价模型中,如果β>1,说明( )。
    a、该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
    b、该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
    c、该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
    d、该证券组合属于无风险资产

2、系统性风险可以用( )衡量。
    a、贝塔系数
    b、相关系数
    c、收益率的标准差
    d、收益率的方差

3、如果x和y都是充分分散化的资产组合,其中组合x的期望收益率为16%,β系数为1.0,组合y的期望收益率为12%,β系数为0.5,无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y( )
    a、都处于均衡定价状态
    b、y的定价被低估了
    c、存在套利机会
    d、组合x和y的风险溢价与 系数不成比例

4、根据资本资产定价模型,贝塔值为等于1,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为:
    a、无风险利率rf
    b、在rm和rf之间
    c、β(rm-rf)
    d、市场预期收益率rm

5、与capm模型相比,套利定价理论特征为
    a、不要求关于市场资产组合的限制性假定
    b、指明数量并确定那些能够决定期望收益率的特定因素
    c、使用以微观变量为基础的风险溢价
    d、要求市场均衡

6、关于套利定价理论的假设有( )。
    a、资本市场处于竞争均衡状态
    b、投资者喜爱更多的财富
    c、没有税收和交易成本
    d、资产的回报可用因子模型表示

7、套利证券组合应具有的性质包括:
    a、套利组合没有追加新的投资
    b、套利组合的风险没有增加
    c、套利组合的风险发生变化
    d、套利组合的收益为正

8、市场组合包含所有证券,每个证券的比例等于该证券的市场价值占总市场价值的比重。

9、分离定理表示风险资产组成的最优证券组合的确定与个别投资者的风险偏好无关。

10、套利是利用相同资产的不同价格赚取无风险利润。

第四讲 国际银行业风险管理的方法

第四讲 国际银行业风险管理的方法随堂测验

1、basel iii框架中对流动性的监管设计主要是提出了流动性覆盖率(lcr)及净稳定融资比率(nsfr)两个监管指标,其对商业银行的约束下限是()。
    a、50%
    b、75%
    c、100%
    d、125%

2、在新资本协议第一支柱下,涉及哪些风险相关的资本计算要求?
    a、信用风险
    b、市场风险
    c、操作风险
    d、以上皆是

3、第三支柱下,信息披露的频率如何安排?
    a、每季度进行1次
    b、每半年进行1次
    c、每年进行1次
    d、每两年进行1次

国际银行业风险管理的方法 单元测试

1、basel iii框架中对流动性的监管设计主要是提出了流动性覆盖率(lcr)及净稳定融资比率(nsfr)两个监管指标,其对商业银行的约束下限是()。
    a、50%
    b、75%
    c、100%
    d、125%

2、在新资本协议第一支柱下,涉及哪些风险相关的资本计算要求?
    a、信用风险
    b、市场风险
    c、操作风险
    d、以上皆是

3、计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法?
    a、标准法、内部评级法
    b、标准法、外部评级法
    c、现行法、内部评级法
    d、现行法、外部评级法

4、巴塞尔委员会属于哪个国际金融机构?
    a、imf
    b、世界银行
    c、亚洲开发银行
    d、bis

5、第三支柱下,信息披露的频率如何安排?
    a、每季度进行1次
    b、每半年进行1次
    c、每年进行1次
    d、每两年进行1次

6、《第二巴塞尔协议》版所说的三大支柱是指()
    a、资本充足率
    b、政府监管
    c、内部控制
    d、市场纪律

7、中国银行实施新资本协议的特点是()
    a、从战略高度重视并积极推进新资本协议工作
    b、建立有效的工作机制,加强项目管理和质量控制
    c、注重全面落实促进成果及时应用
    d、积极传播理念培育卓越的风险管理文化

8、巴塞尔协议3已经全面实施。

9、在金融危机结束后,监管机构意识到资本数量比资本质量更为重要。因为资本数量能有效地增强银行资本工具吸收损失的能力。

10、商业银行最古老最常见的风险是战略性风险。

第五讲 信用风险度量—z-score模型

信用风险度量—z-score模型随堂测验

1、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异,对它们之间的主要差别描述不正确的是( )
    a、风险来源的不确定性因素不同
    b、造成风险损失的结果不同
    c、两种风险的分布形态不同
    d、两种风险的数据频率不同

2、巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次()
    a、标准法,初级内部评级和高级内部评级
    b、基本指标法,标准法,高级计量法
    c、违约概率,违约损失,违约头寸
    d、违约概率,违约损失,持有期限

3、在zeta信用评级模型中,下列变量中的哪一项没有作用()
    a、公司支付利税前的收益与总资产的比率
    b、公司支付利税前的收益与应付利息的比率
    c、公司的账面资产价值与市场价值的比率
    d、股东权益与总资本的比率

信用风险度量—z-score模型单元测试

1、信用风险与市场风险之间具有关联又有差异,对它们之间的主要差别描述不正确的是( )
    a、风险来源的不确定性因素不同
    b、造成风险损失的结果不同
    c、两种风险的分布形态不同
    d、两种风险的数据频率不同

2、下面这些时间中,哪一个事件不属于信用事件。
    a、破产
    b、债券回购
    c、信用等级被降低
    d、支付被延迟

3、在zeta信用评级模型中,下列变量中的哪一项没有作用( )
    a、公司支付利税前的收益与总资产的比率
    b、公司支付利税前的收益与应付利息的比率
    c、公司的账面资产价值与市场价值的比率
    d、股东权益与总资本的比率

4、根据标准普尔的历史违约数据,一个信用等级为bb的债务在一年内发生违约的概率大约是:( )
    a、0.05%
    b、0.20%
    c、1.0%
    d、5.0%

5、()是现代信用风险管理的基础和关键环节。
    a、信用风险识别
    b、信用风险计量
    c、信用风险监控
    d、信用风险报告

6、目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。
    a、credit metrics模型
    b、zeta模型
    c、credit risk 模型
    d、credit portfolio view模型

7、商业银行对客户的财务分析主要包括()。
    a、企业经营成果
    b、财务状况
    c、主管财务的工作人员能否胜任
    d、现金流量情况

8、违约损失是一个事后概念。

9、借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保也会造成一定损失的贷款,属于可疑类贷款。

10、商业银行对贷款风险进行分类,应以评估借款人的还款能力为核心。

《信用风险》客观题

1、关于信用风险表述不正确的是( )
    a、按正规买球app的业务范围划分,信用风险可分为信贷风险和交易对手风险
    b、信用风险并不是仅存在于传统的借贷领域,而是广泛地存在于所有的业务领域
    c、交易对手风险发生的正规买球app的业务范围小于信贷风险发生的正规买球app的业务范围
    d、按风险来源划分,信用风险可分为违约风险和价差风险

2、信用风险度量的基本要素不包括( )。
    a、回收率
    b、违约概率
    c、信用风险敞口
    d、信用合约规模

3、以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是( )
    a、creditmetrics只考虑了违约风险,没有考虑价差风险
    b、kmv模型只考虑了违约风险,没有考虑价差风险
    c、vasicek’s 模型只考虑了违约风险,没有考虑价差风险
    d、credit risk plus只考虑了违约风险,没有考虑价差风险

4、以下哪个模型估计过程中需要使用信用迁移矩阵( )
    a、kpv模型
    b、信用溢差法模型
    c、altman’z得分模型
    d、creditmetrics

5、以下哪个模型估计了信用风险价值度( )。
    a、creditmetrics
    b、altman’z得分模型
    c、信用溢差法模型
    d、kpv模型

6、价差风险来自于债务人或交易对手资信水平的潜在不利变化。( )

7、creditmetrics模型强调从资产组合而不仅仅是单一资产的角度来看待信用风险,大大拓展了信用风险管理的思路。( )

8、信用风险价值度通常比市场风险价值度采用更短的展望期。( )

9、由债券收益率所隐含的违约概率为风险中性概率,由历史数据所隐含的概率为真实世界的违约概率,两者通常不相等( )

第六讲 商业银行流动性风险度量

商业银行流动性风险度量随堂测验

1、下列商业银行资产中,通常最具流动性的资产是( )。
    a、抵押给第三方的资产
    b、同业借款
    c、国债
    d、股票

2、下列商业银行资金来源中,( )对利率最为敏感,随时都有可能被提取,商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。
    a、公共事业费收入
    b、证券业存款
    c、居民储蓄
    d、政府税款

3、借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法,原因在于,借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择。
    a、流动性风险
    b、可获得性
    c、不可获性
    d、最终收益

《流动性风险》客观题

1、负债流动性风险的主要原因不包括以下哪一项( )。
    a、银行面临流动性需求时获取资金成本昂贵
    b、银行遭遇债权人提前抽取资金
    c、银行面临流动性需求时其资产不能迅速变现
    d、银行面临流动性需求时金融机构不能迅速获取资金

2、银行机构出现流动性风险的根本原因是( )
    a、银行持有的流动性较好的资产不足
    b、银行非核心负债在银行的负债中占比过高
    c、在面临流动性需求时,银行无法获取低成本的资金或无法以合理的价格出售资产
    d、银行机构功能的实现使其存在流动性错配

3、金融机构流动性的主要来源不包括( )。
    a、变卖交易账户中头寸的能力
    b、持有现金和随时可以变现的短期国债
    c、同业存款
    d、由中央银行借入资金

4、北岩银行发生挤兑危机的主要原因是( )。
    a、资产质量差
    b、零售存款遭到挤兑
    c、资产规模快速扩张
    d、批发存款遭到挤兑

5、在2018年五月发布的正式的《办法》修订稿中新增的量化指标不包括( )。
    a、流动性匹配率
    b、净稳定资金比例
    c、流动性覆盖率
    d、优质流动性资产充足率

6、商业银行的贷款承诺/资产的比率较高时说明( )。
    a、银行需要较多的流动性资金来满足客户突然提取贷款的需求
    b、银行贷款资金主要依赖于短期货币市场
    c、银行贷款资金主要来自于核心存款
    d、银行流动性状况良好

7、零售融资比批发融资的流动性风险更大。零售融资占比过高,容易导致金融危机发生。(

8、银行资金需求者有较高的流动性需求,银行资金提供者有较长的资金需求。

9、对于金融机构(银行)而言,通常而言,往往是先发生市场流动性风险,然后再发生融资流动性风险。( )

10、流动性指数反映了银行突然清理资产或甩卖资产可能会遭受的损失。( )

第八讲 利率风险管理

利率风险管理随堂测验

1、由于收益率曲线斜率下降而导致的利率风险属于(  )
    a、收益率曲线风险
    b、重新定价风险
    c、基本点风险
    d、内含选择权风险

2、某银行存款利率的调整时间和贷款利率的调整周期不一致,所导致的风险是(  )
    a、收益率曲线风险
    b、重新定价风险
    c、基本点风险
    d、内含选择权风险

3、某银行利率敏感性资产规模超过利率敏感的负债,若利率突然下降,该银行(  )
    a、受益
    b、受损
    c、利润不变
    d、无法判断

《利率风险》客观题

1、以下说法错误的是( )
    a、债券到期收益率的增加所导致的债券价格下降的幅度高于与到期收益率等规模下降所引起的债券价格上升的幅度
    b、债券价格对收益率的敏感性与该债券当前销售的到期收益率呈负相关关系
    c、高息票利率的债券价格比低息票利率的债券价格对利率变化的敏感性较低
    d、债券价格与到期收益率之间存在反向变动关系

2、以下对久期理解正确的是( )
    a、无限期债券的久期恒定,为(1 y)/y,其中y为到期收益率
    b、在其他因素都不变的情况下,债券的到期收益率较低时,息票债券的久期较短
    c、市场利率和到期时间不变时,债券的久期随着息票利率的增加而延长
    d、债券无论是以面值还是以面值的折价或溢价出售,久期总是随着到期时间的增加而减少

3、以下对凸性的理解正确的是( )
    a、具有较大曲率的债券在收益率下降时,其价格的增加量小于收益率上升时价格的减少量
    b、投资者要想购买凸性较小的债券,需要付出更多的支付并接受更低的收益率
    c、在正凸性区域,价格-收益率曲线表现出不具备吸引力的不对称性
    d、凸性是对债券价格关于到期收益率变化函数弯曲程度的一种度量

4、假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元,利率敏感性负债为15万元,利用重定价模型,该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同),其利息收入的变化为()
    a、利息收入减少0.05万元
    b、利息收入增加0.05万元
    c、利息收入减少0.01万元
    d、利息收入增加0.01万元

5、长期债券的价格比短期债券的价格对利率的敏感性更强。( )

6、市场利率和到期时间不变时,债券的久期通常随着到期时间的增加而增加。债券无论是以面值还是以面值的折价或溢价出售,久期总是随着到期时间的增加而增加。

7、不可赎回的一般债券的凸性均为负值,表示市场利率的到期收益率增加时斜率变小(即这个负数的绝对值变大)。( )

8、麦考利久期根据债券的每次息票利息或本金支付时间的加权平均来计算,而权重应该是这次支付在债券总价值中所占的比例,这个比例正好等于支付的现值除以债券价格。( )

第九讲 汇率风险管理

汇率风险管理随堂测验

1、某公司持有外汇期权头寸,因汇率变动而导致的损失属于(  )
    a、交易风险
    b、折算风险
    c、账面风险
    d、货币风险

2、由于汇率变动,导致出口企业对产品进行重新定价,进而影响到销售数量和利润,这种风险属于(  )。
    a、交易风险
    b、折算风险
    c、经济风险
    d、货币风险

3、国内企业海外融资,当预期人民币升值时,未来情况
    a、额外获利
    b、额外受损
    c、情况不变
    d、不确定

第十讲 操作风险管理

操作风险管理随堂测验

1、交易员的违规交易给金融机构带来的操作风险属于(  )
    a、内部欺诈
    b、外部欺诈
    c、客户、产品以及业务操作
    d、执行、交割和流程管理

2、由于产品的信息披露不合法给金融机构带来的操作风险属于(  )
    a、内部欺诈
    b、外部欺诈
    c、客户、产品以及业务操作
    d、执行、交割和流程管理

3、某银行电脑网络被黑客攻击所造成的风险损失属于(  )
    a、内部欺诈
    b、外部欺诈
    c、客户、产品以及业务操作
    d、执行、交割和流程管理

在险价值客观题

《在险价值》客观题

1、两种方案做比较,收益分布标准差或者方差越大的方案,其在险价值( )。
    a、越大
    b、相同
    c、越小
    d、无法判断

2、巴塞尔协议ii下信用风险和操作性风险的资本金要求( )
    a、展望期为半年,置信度为99%的var
    b、展望期为一年,置信度为99%的var
    c、展望期为半年,置信度为99.9%的var
    d、展望期为一年,置信度为99.9%的var

3、在险价值不一定满足一致性条件风险度量四项要求中的哪一项( )
    a、单调性
    b、次可加性
    c、同质性
    d、平移不变性

4、假定银行限定交易员1天展望期置信度99%的在险价值(var)额度为100万元,下面哪项投资组合不能实现这一在险价值目标( )。
    a、构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失500万元的组合
    b、构建一个1.1%的可能每天损失100万元和98.9%的可能每天盈利500万元的组合
    c、构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失5000万元的组合
    d、构建一个98.9%的可能每天损失100万元和1.1%的可能每天损失500万元的组合

5、当每天的项目投资收益之间存在自相关性,10天展望期的在险价值或者预期亏损随着自相关性系数变大如何变化( )。
    a、越大
    b、越小
    c、不变
    d、无法判断

6、下面哪种情况在险价值需要高置信度( )。
    a、为了资本充足率
    b、为了回顾测试
    c、交易部门对于尾部风险的估计
    d、不属于以上任何一种情况

7、对于在险价值时间展望期长短的选取主要取决于投资组合的流动性。( )

8、如果某投资组合连续600天每天的实际损失都低于在险价值,原来的测算出99%置信度的在险价值需要重新估算。( )

9、在险价值的概念是由g30集团首先提出。( )

10、如果两个投资项目的一个月展望期,95%置信度的预期亏损相同,这两个投资项目的在险价值也相同。( )

《市场风险》客观题

《市场风险》客观题

1、一个月展望期的95%的风险价值var为3万元,其含义为()
    a、我们有百分之95的把握在一个月内的损失不会大于3万元
    b、我们在未来一个月之后会损失3万元的百分之95
    c、我们有百分之95的把握在一个月内的损失不会小于3万元
    d、我们在未来一个月之后有百分之95的可能性损失3万元

2、假设某交易组合的价值服从均值为0方差为100万元的正态分布,其一天展望期的95%的风险价值var为多少()
    a、196万
    b、164万
    c、-164万
    d、-196万

3、假设某价值10万的交易组合包含资产a和b的权重分别为百分之30与百分之70,日度标准差分别是百分之20与百分之40,a与b的相关系数为0.7,则这个资产组合的日度标准差为()
    a、32.48%
    b、31.43%
    c、30.62%
    d、34.00%

4、假设某价值10万交易组合包含资产a和b的权重分别为百分之30与百分之70,日度标准差分别是百分之20与百分之40,a与b的相关系数为0.7,则这个资产组合的5天展望期的99%的风险价值为()
    a、17.71万
    b、15.95万
    c、16.92万
    d、16.38万

5、某投资组合过去500天中的价值损失由小到大排列如下表,根据历史数据法计算出的1天百分之1的风险价值为()
    a、3289万
    b、-3289万
    c、2980万
    d、-2980万

6、巴塞尔协议三对核心一级资本和一级资本充足率的要求分别为()
    a、4.5%,10.5%
    b、4.5%,8.5%
    c、8%,10.5%
    d、2%,8%

7、一个月展望期的99%的风险价值var为1万元,表示我们有百分之95的把握在一个月内的损失不会小于1万元

8、模型构建法假定资产组合的收益呈正态分布,并据此计算风险价值。

9、当交易组合包含期权时,线性模型只是一个近似模型,并没有考虑交易组合的gamma项

10、历史模拟法采用市场变量变化的历史数据来直接估计交易组合今天到明天的价值变化的概率分布

《金融风险监管政策实践》

1、最低资本充足率要求中表内资产风险权重为百分之二十的是
    a、oecd银行债券
    b、企业债券
    c、现金
    d、无保险的按揭贷款

2、basel协议ⅰ规定银行持有的资本金至少是风险加权资产的
    a、4%
    b、20%
    c、10%
    d、8%

3、basel协议ⅱ提出三大支柱不包括
    a、市场纪律
    b、最低资本金要求
    c、监督审查过程
    d、风险权重系数

4、basel协议2.5的调整包括
    a、新增风险资本金(incremental risk charge)
    b、提出了操作风险资本金,并改进了basel协议ⅰ对风险不敏感的不足之处
    c、对信用相关产品设立的综合风险检验测度
    d、压力条件在险价值(stressed var)的计算

5、下面关于资本金留存缓冲的说法不正确的是
    a、建立资本金留存缓冲做法的依据是,银行在正常的市场条件下比在受压的情况下更容易提高自身的资本金比率
    b、指的是金融机构在正常情况下额外应该持有1级普通股权资本金数量
    c、资本金留存缓冲的数量等于风险加权资产(rwa)的5%
    d、巴塞尔委员会设计这个规定是为了确保银行在正常市场情况下能将资本金提高到一定程度,而在金融市场出现困难的情况下用这些缓冲来吸收损失

6、下列关于巴塞尔协议括的说法正确的是
    a、巴塞尔协议ⅱ对一级资本的最低要求为6%
    b、巴塞尔协议ⅰ对资本留存缓冲的要求为2.5%
    c、巴塞尔协议ⅲ对资本留存缓冲没有要求
    d、巴塞尔协议ⅲ对逆周期缓冲资本的要求范围是0~2.5%

7、basel协议ⅰ是监管部门第一次尝试以风险为基础来定义资本充足率的国际性条约。

8、在basel协议ⅰ中,oecd银行信用风险大于企业风险。

9、或有可转换债券对银行具有吸引力的原因在于:在正常情形,或有可转换债券以债务的形式存在,银行因而可获得较高的资本回报率。在银行遭遇困难而发生损失时,债务转成股权资本,增强银行的抗风险能力

10、巴塞尔协议ⅰ规定银行资本金中的一级资本包括包含股本(除去商誉价值)、非累积永续优先股、累积永续优先股以及一定类型的99年期限债券以及发行期限大于5年的次优先级债券

客观题测试

《期末客观题测试》

1、金融风险识别的原则不包括
    a、实时性原则
    b、系统性原则
    c、成本最小原则
    d、成本效益原则

2、以下关于金融风险的表述错误的是
    a、不确定性是风险的必要且充分条件
    b、不确定性是金融风险产生的根源
    c、金融风险具有客观性和普遍性
    d、金融风险是金融活动的内在属性

3、以下哪个模型估计过程中需要使用信用迁移矩阵
    a、kpv模型
    b、信用溢差法模型
    c、altman’z得分模型
    d、creditmetrics

4、以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是
    a、vasicek’s 模型只考虑了违约风险,没有考虑价差风险
    b、kmv模型只考虑了违约风险,没有考虑价差风险
    c、creditmetrics只考虑了违约风险,没有考虑价差风险
    d、credit risk plus只考虑了违约风险,没有考虑价差风险

5、假设某价值10万交易组合包含资产a和b的权重分别为百分之30与百分之70,日度标准差分别是百分之20与百分之40,a与b的相关系数为0.7,则这个资产组合的5天展望期的99%的风险价值为
    a、15.95万
    b、16.38万
    c、16.92万
    d、17.71

6、假设某交易组合的价值服从均值为0方差为100万元的正态分布,其一天展望期的95%的风险价值var为多少
    a、-164万
    b、164万
    c、-196万
    d、196万

7、以下对凸性的理解正确的是
    a、投资者要想购买凸性较小的债券,需要付出更多的支付并接受更低的收益率
    b、在正凸性区域,价格-收益率曲线表现出不具备吸引力的不对称性
    c、凸性是对债券价格关于到期收益率变化函数弯曲程度的一种度量
    d、具有较大曲率的债券在收益率下降时,其价格的增加量小于收益率上升时价格的减少量

8、对希腊字母delta的认识的与理论一致的是
    a、看跌期权的delta总为负,因为看跌期权在股票下跌时获利,期权价值和股票价格负相关
    b、临近到期时,价外和价内期权的价值与股票价格的关系趋于稳定,因此delta变化不大,gamma接近1
    c、对于看跌期权,当股票价格很高时,delta趋近1
    d、对于看涨期权,当股票价格很高时,delta接近0

9、对希腊字母delta的表述错误的是
    a、平值看涨期权delta约为0.5
    b、平值看跌期权变为深度实值delta约为1
    c、平值看涨期权变为深度实值delta约为1
    d、平值看跌期权delta约为-0.5

10、银行限定交易员1天展望期置信度99%的在险价值(var)额度为100万元,下面哪项投资组合不能实现这一在险价值目标
    a、构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失5000万元的组合
    b、构建一个1.1%的可能每天损失100万元和98.9%的可能每天盈利500万元的组合
    c、构建一个99.1%的可能每天损失100万元和0.9%的可能每天损失500万元的组合
    d、构建一个98.9%的可能每天损失100万元和1.1%的可能每天损失500万元的组合

11、当每天的项目投资收益之间存在自相关性,10天展望期的在险价值或者预期亏损随着自相关性系数变大如何变化
    a、越小
    b、越大
    c、不变
    d、不确定

12、金融机构流动性的主要来源不包括
    a、变卖交易账户中头寸的能力
    b、同业存款
    c、由中央银行借入资金
    d、持有现金和随时可以变现的短期国债

13、basel协议2.5的调整包括
    a、压力条件在险价值(stressed var)的计算
    b、新增风险资本金(incremental risk charge
    c、提出了操作风险资本金,并改进了basel协议ⅰ对风险不敏感的不足之处
    d、提出了操作风险资本金,并改进了basel协议ⅰ对风险不敏感的不足之处

14、在2018年五月发布的正式的《办法》修订稿中新增的量化指标不包括
    a、净稳定资金比例
    b、流动性覆盖率
    c、流动性匹配率
    d、优质流动性资产充足率

15、下面关于资本金留存缓冲的说法不正确的是
    a、指的是金融机构在正常情况下额外应该持有1级普通股权资本金数量
    b、资本金留存缓冲的数量等于风险加权资产(rwa)的5%
    c、建立资本金留存缓冲做法的依据是,银行在正常的市场条件下比在受压的情况下更容易提高自身的资本金比率
    d、巴塞尔委员会设计这个规定是为了确保银行在正常市场情况下能将资本金提高到一定程度,而在金融市场出现困难的情况下用这些缓冲来吸收损失

16、投资组合产生的α值越大,其管理效果越差

17、creditmetrics模型强调从资产组合而不仅仅是单一资产的角度来看待信用风险,大大拓展了信用风险管理的思路

18、我国要求必须采用高级计量法计算操作风险监管资本金

19、历史模拟法采用市场变量变化的历史数据来直接估计交易组合今天到明天的价值变化的概率分布

20、麦考利久期根据债券的每次息票利息或本金支付时间的加权平均来计算,而权重应该是这次支付在债券总价值中所占的比例,这个比例正好等于支付的现值除以债券价格

21、随着期权执行期限的到来,对于价外和价内期权而言,如果股票价格不变,期权价值基本上不会改变太大,因此theta接近于0

22、如果两个投资项目的一个月展望期,95%置信度的预期亏损相同,这两个投资项目的在险价值也相同

23、对于金融机构(银行)而言,通常而言,往往是先发生市场流动性风险,然后再发生融资流动性风险

24、basel协议ⅰ是监管部门第一次尝试以风险为基础来定义资本充足率的国际性条约

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